量化钢铁侠: 进化:Beta狗2.0 ——择时对冲模型 不知不觉,Beta狗的测试账户已经运行了6个月了,实盘取得了个位数的收益,稍稍跑赢了基准,稍稍跑输了模型。总结一下这6个…

感觉不到地,贝塔狗的实验报账先前运转了6个月。,这家公司储备物质了一位数的赢利。,稍微猛扣参考。,停止了稍许地模式。。总结6个月的保持健康如次:

1. 模式不普通的不乱。,契合过早地提出。6个月的datum的复数可以被以为是范本外实验或仿照T。,这种浮现时序模式在大动摇时具有敏锐的的优势。,而在震动义卖市场绝对缺乏。。偶数的这么大的,该模式依然意见一致了参考5%。。

2. 实践的股本义卖市场与以实物偿付得到或获准停止选择模式在必然的背离。。选股场地,定量掩藏后,停止人工出面。,废的股本,不注意有理的维持。。眼前看来相当成。,的股本池外面相当偏爱地个股走出了干涉浮现行情。首要的成绩是时间。,率先,进攻义卖市场时间发令枪声频繁。,磨损加深;二是义卖市场受到国家队的果酱。,常常涌现拉尾板或傍晚的保持健康。,间或发令枪声涌如今磁盘上。,采取军事行动在近处末期的,发令枪声又驱以及。;三,系统性高估值卒仅在往年结构性义卖市场涌现。,不注意标定转位超过。,间或很有指望的的股本。,得第二份食物名发令枪声的限度局限,无法扩展或持续拿住。,产品受到冲击力。。

比照公司表示愿意保持健康,决议对模式停止大的晋级。,这些多样如次:

1. 只选择强有力的逻辑维持电阻丝。,以增长逻辑为玉蜀黍发育不良的穗,削弱大多数基因的功能,获得更好地的移动性讯问。第一实盘发展,模式版选择的的股本每天都有。,这种移动性显然不克不及获得讯问。。

2. 掩藏过来5天的盛衰荣辱,使受操纵的事的的股本更适合于低频人工操作定货单。。在实验中发展模式间或选择有向后拉开的的股本。,第一实盘不能胜任的赶上。,偶数的赶上也能够无法凑合着活下去草案。。

3. 进攻义卖市场,应用套期保值或党派套期保值,而不是完整计时。,流行希腊字母的第一个字母支出,忍住完整空的得第二份食物名。。这么样新的版本的模式就制定了第一择时对冲的模式,不再求爱纸上谈兵的高进项,但在选股和择时两个场地,它们更在近处于。

如今看一眼对比率。,实验期为2013年1月4日至2016年9月30日。。第一张图片是修补基因后的实验卒。。年化,最大回撤,夏普比率


第二份食物张图是修补基因以来择时对冲的回测卒。因米篮如今不维持同第一TI的的股本和转位实验。,上海和深圳的空帽子期保值300 ETF,思索花费的钱成绩,最大套期保值持仓不超过25%。积年实验卒,最大回撤,夏普比率。与全日制模式比拟,择时对冲模式在进攻义卖市场更有优势,总体说起,进项率较高。,最大回缩也扩大了。,夏普比率较高。


可以预告,在这45个月里,经验了第一大浮现。,进攻义卖市场,包罗15年上半载的猛增。,三倍股市打碎于往年下半载开端。,往年,数千只的股本等顶点保持健康。,模式不乱。,以及在2014年月的第四日一刻钟的二八行情中大幅度的跑输参考,它在停止时间表示更好地。,特别低撤兵的特质照旧。。这模式将作为我从此表示愿意的根底。。

@昔日作文  @拿住封基@使丧失浮现技术派@william_hsu@种变说一平@阿狸@梁宏@Ricequant量子化

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晚上设岗,一位网络公民讯问了全职的收益率。。我能够实验过了。,类似时间,类似的股本选择模式,不要变化无常的时间。,年支出实践有72%,但最大回缩率在51%从一边至另一边。。时间实践上是亏本出售了党派赢利。,求爱较小的掉出。但28%的年支出差距依然短时间大。,我突然地记起了得第二份食物名比条件可以修补。,再使最优化一次。。

在原始模式中应用的实践得第二份食物名是4个文档。,空仓,1/4仓,1/2仓,三张相同和二张相同的牌。在实验停止得第二份食物名后,发展,选择空仓库栈,1/3仓库栈,2/3仓,4个熄火在全仓的得第二份食物名更有理。。上面是后头实验的卒。。可以预告,在最大回撤扩大了不到3%的保持健康下(依然把持在15%不超过),年化进项增长10%,获得了54%,夏普比率,轻微地好转的,显然,这是第一更有理的选择。。关于为什么这工作更好地的婚配,老实说,我两者都不晓得。,或许这执意类型的美。。

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